ไม่มองอนาคต
กฎที่ประเมินบนแท่งหนึ่งเห็นได้แค่แท่งนั้นกับแท่งก่อนหน้า ไม่เห็นแท่งถัดไป คำสั่งที่มันสั่งจะเข้าที่ราคาเปิดของแท่งถัดไป การตัดสินใจที่ราคาปิดแล้วเข้าที่ราคาปิดเดียวกันนั้น คือวิธีที่แบคเทสสร้างเงินซึ่งไม่เคยมีอยู่จริงมากที่สุด
แท่งที่ตัดสินไม่ได้ นับเป็นขาดทุน และนับจำนวนไว้
เมื่อแท่งเดียวกินทั้ง stop และ target ข้อมูล OHLC บอกไม่ได้ว่าแตะอันไหนก่อน การเดาว่าแตะ target คือแหล่งผลลัพธ์เพ้อฝันที่ใหญ่ที่สุดในวงการแบคเทสรายย่อย ทุกแท่งแบบนี้จึงถูกนับเป็นขาดทุน และจำนวนของมันรายงานมาพร้อมผล ถ้าตัวเลขนั้นเยอะ แปลว่าผลลัพธ์ขึ้นกับข้อสมมติมากกว่าขึ้นกับกลยุทธ์ และคุณเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนั้น
ช่องว่างราคาเติมที่ราคาเปิด ไม่ใช่ที่ระดับที่ตั้งไว้
stop ที่ 1900 บนแท่งที่เปิดมาที่ 1880 จะได้ 1880 การเติมที่ราคาที่ขอไว้เท่ากับลบความเสี่ยงจากช่องว่างราคาทิ้งไปเงียบ ๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ stop มีไว้รับมือพอดี
ต้นทุนถูกคิด ไม่ใช่ถูกสมมติทิ้ง
สเปรดทั้งขาเข้าและขาออก ค่าคอมต่อล็อต สวอปต่อล็อตต่อคืนที่ถือไว้ ยอดที่จ่ายไปทั้งหมดรายงานไว้ข้างกำไร ทั้งสองอย่างจะได้ไม่ปนกัน
Money
13- Net profit
- Return
- Trades
- Win rate
- Profit factor
- Expectancy
- Max drawdown
- Avg win / loss
- Largest win / loss
- Longest losing run
- Avg bars held
- Costs paid
- CAGR
Risk-relative (R)
7- Total
- Expectancy
- Avg win / loss
- Avg worst excursion
- Avg best excursion
- Winners went against you
- Losers went your way
ฟรีรัน 3 ครั้ง และเก็บสคริปต์ของตัวเองได้ 3 ตัว
ต้องมีไลเซนส์รันได้ไม่จำกัด และไม่จำกัดจำนวนกลยุทธ์ที่เก็บไว้
ดูราคา →กลยุทธ์ที่คุณเขียนเอง
มีตัวอย่างที่เขียนเสร็จแล้วสามตัว — EMA cross, RSI reversal, Donchian breakout — เขียนตาม API สาธารณะตัวเดียวกับที่กลยุทธ์ของคุณใช้ การรันเกิดใน worker กฎที่ช้าจึงเสียแค่หนึ่งเฟรม ไม่ใช่ทั้งกราฟ
ไม้ถูกวาดตรงที่มันเกิด
ทุกการเข้าออกวางบนกราฟตรงแท่งที่มันเข้าจริง พร้อมเส้น equity ในแพนของตัวเองด้านล่าง ตารางผลลัพธ์บอกไม่ได้ว่าไม้นั้นเข้าที่ไส้เทียน กราฟบอกได้
ไม้ที่ยังไม่ปิด ไม่นับเป็นไม้
ไม้ที่ยังค้างอยู่ตอนข้อมูลหมดถูกปิดแบบเทียม จึงไม่นับใน win rate และรายงานแยกไว้ การนับไม้ที่ยังไม่จบจะทำให้ทุกตัวเลขด้านบนดูดีเกินจริง